John Hull er professor innen derivater og markeder, og risikostyring. I sin bok, introduserer han leserne til opsjonsmarkedet, futures og andre instrumenter. Boken i sin første utgave inneholdt bare 13 300 kapitler sider. Nå har vi den sjette utgaven med lederne på 32 1000 sider. Boken kan kalles et oppslagsverk for derivater. Her finner du både teori og praktisk kunnskap om begreper som AlternativerFutures markedet, sier handelsmenn. Annerledes Trading StrategyBasert på terminkontrakter, bytteavtaler og andre markedsaktører derivater instrumenter. Det vil være nyttig informasjon om prisalternativer, grekere, volatilitet smil, og mer.
Innholdet i en bok
- Innledning
- Mekanismer for funksjon av futures markedene
- Sikringsstrategi
- Rentene
- Swaps
- Mekanismen for funksjon av opsjonsmarkedet
- Egenskaper av aksjeopsjoner
- Aksjehandel strategier med opsjoner
- Opsjoner på aksjeindekser, valuta og futures
- Value-at-Risk
- Estimering av volatilitet og korrelasjon
- Kredittrisiko
- Eksotiske alternativer
- Igjen bytte
- Reelle alternativer
- Feil og Lessons
nedlasting [16 Mb] (på russisk)
| Utgivelsesdato | 2008 |
| utgiver | Forlaget "Williams" |
| Språk | Русский |
| Sjanger | Utveksling litteratur |
| ISBN | 978-5-8459-1205-3 |
